Qué trabajo realiza un estadista en el sector financiero?

[Del_Puche]

Buenas, soy estudiante del Grado de Estadística y siempre me ha interesado el mundo de la economía y las finanzas así que me gustaría dedicarme a algo relacionado a esto. Entonces, me gustaría saber qué clase de trabajos desempeña un estadista en el sector financiero. Como nota, no me importaría realizar un máster en finanzas o algo parecido.

Muchas gracias.

[pablo.villellas-lucas]

Por tu descripción de universidad entiendo que realizas el doble grado de Estadística en la UPC y Economía en la UB, ¿correcto? Si es así vas bien enfocado. Yo he tratado algo de esto en la universidad y te comento una de las principales funciones de perfiles estadísticos/matemáticos: los riesgos financieros.
Debido a que estudias estadística, entiendo que de Econometría/Regresiones vas sobrado -más que yo seguro, que solo soy de Economía- y usaré lenguaje algo técnico. En esencia, simplificando mucho, uno de los grandes retos en finanzas es gestionar el riesgo. El problema crucial es predecir la volatilidad o desviación estándar de una acción/derivado. Al lidiar con series temporales/time series, con una magnitud teórica -no la observas en la realidad- y con volatility clustering -hay periodos de desigual volatilidad- debes optar por usar métodos de máxima verosimilitud que se adapten a esto: comúnmente GARCH -el modelo estándar para esto- y derivados, así como el de efectos asimétricos -en ocasiones, no siempre, superior al GARCH-, por ejemplo. Todo eso si la volatilidad es estacionaria, luego tienes muuucha literatura sobre volatilidad estocástica. También calcular VaR/Value at Risk -el valor que puedes perder con un 95/99% de probabilidad en una sola sesión- y quizá greek leters -Beta, delta...- es algo que te tocará hacer seguramente.
También puedes estar con todo lo que es trading algorítmico/high frequency trading y tasación de derivados. Te recomiendo que le eches un ojo a toda la información de quant analyst/analista cuantitativo en Finanzas en Google u otros: te resolverá bastantes dudas. Me suena que en este foro hay matemáticos que estudian másters de mates especializados -hay uno que se cursa en la UAB, por cierto- y gente del mundillo. A ver si te aclaran bastante más la coyuntura.

[Del_Puche]

Muchas gracias por tu respuesta. Ahora mismo voy a mirar todo lo que me has recomendado. Decir, que no estudio el doble grado de Economía-Estadística, solamente estudio el Grado de Estadística. Lo de UB-UPC es debido a que el grado son 2 años en la UB y 2 en la UPC.

Saco en claro, que las salidas principales están en riesgos y análisis cuantitativo. Lo que me preocupa un poco, es que me da la impresión que son puestos muy técnicos. A mi me gusta la parte técnica pero también me gustaría en un futuro que mi trabajo tuviera una parte de gestión.

Yo había pensado en hacer el máster en finanzas de ESADE, si me aceptan, para introducirme en el mundo de las finanzas pero sin limitarme solo a la parte cuantitativa. Pero no sé si esto tiene sentido.

[pablo.villellas-lucas]

Muchas gracias por tu respuesta. Ahora mismo voy a mirar todo lo que me has recomendado. Decir, que no estudio el doble grado de Economía-Estadística, solamente estudio el Grado de Estadística. Lo de UB-UPC es debido a que el grado son 2 años en la UB y 2 en la UPC.

Saco en claro, que las salidas principales están en riesgos y análisis cuantitativo. Lo que me preocupa un poco, es que me da la impresión que son puestos muy técnicos. A mi me gusta la parte técnica pero también me gustaría en un futuro que mi trabajo tuviera una parte de gestión.

Yo había pensado en hacer el máster en finanzas de ESADE, si me aceptan, para introducirme en el mundo de las finanzas pero sin limitarme solo a la parte cuantitativa. Pero no sé si esto tiene sentido.

Supongo que en un futuro tras estar ahí podrás pasar a dirigir equipos y demases, que supongo que es a lo que te refieres por gestión. Y, sí, son puestos muy técnicos y tu perfil va encaminado a eso. Ahora, por lo que veo el Grado es genérico y no sé si tocarás mucho GARCH, VaR y otros: además de todo lo previo, vete mirando libros de Econometría -Stock and Watson es oro puro como introducción- y Econometría Financiera/ Financial Risk Management para profundizar en aplicaciones.
Para derivados te recomiendo el 'Options, futures and other derivatives' de John C. Hull: hay partes muy muy técnicas que puedes saltarte y se puede empezar a leer sin saber nada de finanzas salvo qué es una acción y el concepto de tipo de interés.
Yo lo del máster de ESADE veo limitarte bastante porque va más enfocado a áreas no quant como Fusiones y Adquisiciones. Entonces si salieras de la carrera sabiendo MUCHO del campo cuantitativo de finanzas sí que te complementaría bien y entrarías donde quisieras, pero si no mejor reforzar esta área con el máster de finanzas cuantitativas en AFI, por ejemplo: http://www.afiescueladefinanzas.es/efa/ ... -ed-xx.pdf

[Salle]

Cómo ya te comentaron, un estadístico entra en las áreas de la gestión de riesgos (crédito, mercado o liquidez) y econometría en el sector financiero.

Debes de plantearte bien en qué deseas desarrollarte, ya que entrar de analista de riesgos a llegar ser Quant es un largo trecho y por ende debes especializarte en ingeniería financiera y programación. El máster de AFI o el de la UCM con UPV en finanzas cuantitativas sería lo ideal en España.

Si tu tirada es más asset management y CF un máster en finanzas es más los tuyo, menos técnico pero enfocado al desarrollo de otras habilidades financieras. El máster de CUNEF,o AFI en Banca y finanzas son de lo mejor tengo entendido. (Sí te puedes costear más caros ya entra IE o ESADE).

También, por no dejar pasar, la mística de las áreas cuantitativas de las instituciones financieras es eso, mística. No es cómo que todos los días tengas que desarrollar un modelo estocástico de cópulas extremas con salto difusión para optimizar el precio de una opción, de eso se encarga el departamento de I+D y generalmente ahí todos son Ph.D., recuerden que todo eso está regulado y la implementación y desarrollo de nuevos modelos depende de la aprobación del Banco Central.

[becq]

Creo que deberías primero identificar qué es lo que te gusta exactamente. El "sector financiero" es algo muy vago, que puede ir desde el trabajo de ppt de finanzas corporativas/banca de inversión, hasta el cálculo estocástico más oscuro de un quant.

Siendo estadístico (que no estadista...), tu perfil está claramente más inclinado a la parte técnica, de riesgos para arriba. Un sector que podría gustarte es de las agencias de calificación, que desarrollan modelos econométricos y tocanun poco todos los palos.

[francisco18]

Yo no tengo mucha experiencia en esta materia a decir verdad, pero veo que durante la última década gracias a la aparición del forex y las criptomonedas hay quienes se han especializado en el estudio de las estadísticas para estos dos casos y pues, vienen muy bien entender el funcionamiento de estas para saber cómo va cambiando el sistema de inversiones y todo ello. Aquí he visto algo de información sobre ello por si ayuda.